Muzeum Zamkowe mieści się w obronnym niegdyś zamku, przekształconym później w reprezentacyjną, trójskrzydłową rezydencję. Pierwszy zamek w Pszczynie - jak podaje Henryk Schaeffer, XIX-wieczny książęcy archiwariusz i kronikarz pszczyński - został najprawdopodobniej wzniesiony w XI lub XII wieku przez książąt piastowskich. Był budowlą jedno skrzydłową, otoczoną obwarowaniami ziemnymi i fosą wypełnioną wodą. Pełnił funkcję siedziby myśliwskiej, również przez następne stulecia, aż po wiek XX, jako że bogate w zwierzynę pobliskie lasy słynęły z organizowanych w nich polowań. Dopiero w XV wieku zbudowano w Pszczynie murowany zamek. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była Helena Korybutówna, bratanica Władysława Jagiełły.
Ten średniowieczny zamek - na przestrzeni wieków - był parokrotnie rozbudowywany i przebudowywany. Ostatnia przebudowa - w stylu neobarokowym - została przeprowadzona w latach 1871-1876 przez wybitnego, francuskiego architekta Hipolita Aleksandra Destailleur'a (1822-1893).
W przeciwieństwie do poprzednich, przeciągających się z braku środków finansowych, dokonana została z wielkim rozmachem i bez spowodowania zadłużenia. W tym kształcie budowla przetrwała do dnia dzisiejszego.
Zamkiem pszczyńskim władali książęta piastowscy z linii opolsko-raciborskiej, czescy Przemyślidzi z Opawy, węgierska rodzina Turzonów ze Spisza, ród śląski Promnitzów z Żar, Anhaltowie z Köthen oraz Hochbergowie z Książa. Należy podkreślić, że w Pszczynie leżącej na pograniczu kulturowym współżyły pokojowo kultury polska, czeska, węgierska i niemiecka.
Tu także podjęto decyzję o totalnej wojnie podwodnej na Atlantyku. Szczegółowo o tym wydarzeniu pisze amerykańska pisarka Barbara Tuchman w książce dokumentalnej "Telegram Zimmermanna" (wydana w Polsce w 1997r.). Również Bogusław Wołoszański zajął się problematyką wojenną i nawiązał do wydarzeń, które miały miejsce w Pszczynie. Pisał o tym w książce "Ten okrutny wiek" (wydana w Warszawie w 1995r.) oraz nakręcił film dokumentalny (w czerwcu 2000r.) z cyklu "Sensacje XX wieku".
W burzliwych czasach II wojny światowej zamek był siedzibą różnych instytucji cywilnych i wojskowych Niemiec hitlerowskich. Po wyzwoleniu Pszczyny w lutym 1945 roku zamek częściowo zamieniono na szpital przyfrontowy Armii Czerwonej. Po opuszczeniu obiektu przez wojska radzieckie ówczesne władze rozważały różne warianty dalszego jego przeznaczenia. Ostatecznie podjęły decyzję o utworzeniu w zamku muzeum.
Muzeum otwarto 9 maja 1946 roku. W oparciu o zachowane oryginalne wnętrza oraz część wyposażenia z czasów Hochbergów, a także dzieła sztuki przywożone ze zrujnowanych wojną innych zamków śląskich, zdecydowano się na utworzenie muzeum wnętrz mieszkalnych, prezentujących wnętrza od renesansu po schyłek XIX wieku.
Wiele lat później podjęto działania, które miały na celu przywrócenie zamkowi pszczyńskiemu jego tradycyjnego, reprezentacyjnego oraz myśliwskiego charakteru. Przystąpiono do rekonstrukcji wnętrz zamkowych. Dokonane działania zostały zauważone i docenione na forum europejskim. Dlatego pozarządowa organizacja Europa Nostra, z siedzibą w Hadze, zajmująca się ochroną europejskiego dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego, nagrodziła - w konkursie 1995 roku - Muzeum Zamkowe w Pszczynie dyplomem honorowym za "pieczołowite odtworzenie wnętrz zamku z ich wyposażeniem oparte na wnikliwych badaniach historycznych, które przywróciły blask początku XX wieku".
Obecnie Muzeum Zamkowe w Pszczynie jest placówką naukową i ośrodkiem kultury. Zalicza się do grupy najczęściej odwiedzanych muzeów-rezydencji w Polsce. Rokrocznie obiekt zwiedza ponad 100 tysięcy widzów. Nadal kontynuuje tradycje muzykowania na zamku, wywodzące się od czasów Georga Philippa Telemanna (1681-1767), słynnego kompozytora niemieckiego baroku, który na miesiące letnie- od 1704 do 1707 roku - przyjeżdżał do Pszczyny.
W związku z tym Muzeum - od 1979 roku -organizuje koncerty muzyki barokowej pod nazwą" Wieczory u Telemanna". Należy przypomnieć, że pszczyńska placówka (w sierpniu 2000 r.) otrzymała nagrodę im. G. Ph. Telemanna władz miasta Magdeburga za "wybitne zasługi w interpretacji, pielęgnowaniu i działalności badawczej, dotyczącej życia i twórczości kompozytora".